Compare un actif au marché en 10 secondes
Tape un ticker (LVMH, Apple, Tesla, Bitcoin…). Compare sa performance au S&P 500, au CAC 40 et au portefeuille All Weather de Ray Dalio depuis n'importe quelle date. Gratuit, sans inscription.
Performance comparée (base 100)
Toutes les courbes démarrent à 100 à la date choisie.
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Créer mon compte gratuit →Comment ça marche en 3 étapes
- Choisis ton actif — action cotée (LVMH, Apple, Tesla…), ETF (MSCI World, S&P 500), or, Bitcoin, Ethereum. Tape son ticker.
- Choisis la date d'achat — depuis 2007 minimum. C'est la date à partir de laquelle on calcule la performance.
- Choisis ton portefeuille de référence — All Weather (Ray Dalio), Permanent (Harry Browne) ou Buffett 90/10. Trois philosophies d'allocation différentes.
Tu obtiens 4 courbes en base 100 sur la même fenêtre : ton actif, le S&P 500, le CAC 40 et le portefeuille de référence choisi. En 10 secondes, tu sais si ton choix a battu le marché — ou s'il a juste suivi.
Le choix d'un actif ne se fait jamais dans le vide
Cet outil te montre la performance d'un actif isolément. C'est une première étape utile, mais ce n'est pas une décision d'allocation. Une décision d'allocation se prend toujours dans un contexte de marché et dans la vue d'ensemble de ton portefeuille.
Avant d'ajouter (ou de retirer) un actif, trois questions à te poser :
- Impact sur le risque global — ajouter cet actif augmente-t-il ou diminue-t-il la volatilité de mon portefeuille ? Une action peut paraître attractive seule, et faire exploser mon risque parce qu'elle est corrélée à 0,9 avec ce que j'ai déjà.
- Impact sur le rendement attendu — à quoi ressemble mon CAGR si j'intègre cet actif à 5%, 10%, 20% du portefeuille ? La performance brute d'un actif n'est pas la performance qu'il apportera à ton ensemble.
- Impact sur le drawdown — la perte maximale subie sur la période. Cet actif protège-t-il mon portefeuille pendant les phases baissières, ou aggrave-t-il la pire période ?
Ces trois questions ne se répondent pas avec un backtest unitaire. Elles demandent de raisonner sur l'ensemble de ton portefeuille — toutes tes positions, leurs pondérations, leurs corrélations.
Va plus loin sur ton vrai portefeuille
Pour répondre à ces 3 questions sur ton portefeuille complet (toutes tes positions, tous tes arbitrages) et recevoir 1 recommandation d'optimisation par mois, crée ton compte PortfolioTrack gratuit.
Créer mon compte gratuit →Pourquoi comparer son action au CAC 40 et au S&P 500 ?
Sans benchmark, "+15%" peut sembler bon. Mais si le marché a fait +25% sur la même période, tu as détruit de la valeur en faisant du stock-picking — tu aurais mieux fait d'acheter un ETF indiciel et d'aller à la plage.
Comparer ton actif à un indice large (S&P 500 pour les US, CAC 40 pour la France) permet de nettoyer le biais d'humeur : être content du chiffre brut alors que tu sous-performes.
Comparer ton actif à un portefeuille All Weather ajoute une autre dimension : est-ce que ton stress vaut bien la performance ? Un All Weather a une volatilité de ~8% annualisée, un S&P 500 plutôt ~18%. Si tu fais +12% par an sur 10 ans avec une volatilité de 25%, tu n'as pas forcément battu le All Weather sur une base ajustée du risque.
Questions fréquentes
Comment savoir si mon action a battu le marché ?
Tape son ticker dans le formulaire ci-dessus et choisis la date d'achat. Tu verras sa performance comparée au S&P 500, au CAC 40 et au portefeuille All Weather de Ray Dalio depuis cette date — tout en base 100 sur la même fenêtre.
Qu'est-ce que le portefeuille All Weather ?
Conçu par Ray Dalio (Bridgewater Associates) pour performer dans tous les régimes économiques. Allocation : 30% actions US, 40% Trésors longue maturité, 15% Trésors moyenne maturité, 7,5% or, 7,5% matières premières.
Quels actifs puis-je comparer ?
Toutes les actions cotées (CAC 40, GAFAM, valeurs européennes), les ETF (MSCI World, S&P 500…), l'or, le Bitcoin, l'Ethereum. La période minimale commence en 2007.
Un backtest suffit-il pour décider d'un achat ?
Non. Un backtest te montre ce qui s'est passé pour un actif sur une période. Ça ne dit rien sur l'effet de cet actif dans ton portefeuille complet (corrélations, contribution au risque, contribution au rendement). Pour analyser ça, crée un compte PortfolioTrack et importe ton portefeuille.
L'outil est-il vraiment gratuit ?
Oui, sans inscription. Pour analyser tous tes arbitrages passés (50, 100, 500 transactions) et recevoir 1 recommandation d'optimisation par mois (rééquilibrage, classes d'actifs sous-pondérées, etc.), crée un compte PortfolioTrack gratuit.